(a)控制仓位。交易中尽量坚持不满仓一只个股，以避免如停牌、短期利空等临时突发事件的发生。同时控制总体交易的资金量，以减少心理压力过重而带来的交易风险。笔者认为，即使你是一个专业的短线交易者，也尽量坚持动用不超过6成的仓位参与交易，标的不宜过多，2-3只足矣，否则会影响精力和执行效率。笔者建议投资者必须对自己的技术研判工具的合理波动范围有一个清醒的认识，通过结合自己愿意承受的最大单笔损失确定自己的交易头寸。比如，假如在某些关键位置是个较好的介入点，但是在这些位置股价一般会有3%左右的R级波动范围，那么你就必须要接受这个波动，才有可能去抓住4R级的利润，但你在单笔交易中只愿意承受总资产1%的风险，那么，你的头寸就不能大于3成。很多重仓者、满仓者，因为仓位过重，而又不愿意承受较大的亏损，因此，无法满足技术上合理波动，最终难以成功，即使你的技术研判的成功率较高也是如此。比如在期货交易中，由于大量运用杠杆，超过技术和心理上的承受范围，所以很多时候被迫执行很小波动范围的止损，比如30点的波动便无法承受而被迫止损，但这些却无法满足技术上的要求。

　　(b)重视入场信号的准确率。以长期均线为辅，比如13日均线连续保持5-10天的上涨，以此用来判断个股走势是否处于强势格局，并且将强势上涨个股的回探挖坑作为重点入场信号，操作信号尽量以小周期大均线为主，比如15分钟的(40,80)均线系统，以40均线和80均线的技术整合和共振向上作为建仓信号，这样会提高入场的准确率，盈利目标尽量不低于4R级。

　　(c)严守纪律。每一次建仓必须明确止损价位，无论何时，盘中触及止损则无条件离场。对于止盈方法，则尽量采用4R级利润目标或者利润回撤离市策略。
　　(d)减少加仓。对于短线交易来说，主要是通过提高入场准确率和风险收益比获得利润，因此，建议一般情况下不考虑中途加仓方案，以免让交易过于复杂。简单、适用、效率应是短线交易的重要原则。
　　日期：2011-05-24　22:41:25
　　补充内容：
　　第二章 “风险评估与资金策略”
　　为了在长期的交易中提高自己的风险控制能力，坚持风险评估与资金策略是一条重要的原则，也是让自己的交易买入专业化的一个重要过程，对于预追求稳健盈利的投资者来说非常必要。笔者建议投资者尽量将这些规则制定下来，并长期始终如一的坚持下去。
　　下面只以大盘13日均线、30日均线、60日均线相结合列出一些风险评估与资金策略的相关规则，仅供大家参考。希望投资者能结合自身情况进行合理调整。

　　（A）13日均线向下+30日均线向下+60日均线向下
　　风险等级：9级
　　最大入市资金：1成
　　交易策略：短线或者空仓等待
　　操作信号：15分钟（40，80）或者30分钟（25，50）

　　离市策略：4R级利润目标离市或利润回撤离市/跟踪止损
　　（B）13日均线向上+30日均线向下+60日均线向下
　　风险等级：7级
　　最大入市资金：3成
　　交易策略：短线，可能演绎成为中长线
　　操作信号：15分钟（40，80）或者30分钟（25，50）
　　离市策略：利润回撤离市/跟踪止损
　　（C）13日均线向上+30日均线向上+60日均线向下

　　风险等级：5级
　　最大入市资金：5成
　　交易性质：中线
　　操作信号：15分钟（40，80）或者30分钟（25，50）
　　交易策略：利润回撤离市/跟踪止损，超过20%涨幅之后可以考虑日线级别技术止损，均线系统（13，30）
　　（D）13日均线向上+30日均线向上+60日均线向上

　　风险等级：2级
　　最大入市资金：8成
　　交易性质：中长线
　　操作信号：15分钟（40，80）或者30分钟（25，50）
　　交易策略：利润回撤离市/跟踪止损，超过20%涨幅之后考虑日线级别技术止损，均线系统（13，30，60）
　　日期：2011-05-24　22:43:59
　　补充
　　第二章 “实战操盘”之 “5、系统交易的实战运用”。

　　5、系统交易的实战运用
　　前面笔者通过两个章节的文字从理念到一些实战中的技术研判、止损运用、资金管理等各个方面逐步进行了详细的讨论。但回归到实战，我们面对大盘的复杂走势，面对两千多只个股，到底该如何操作，如何下手，这或许是困惑每一个投资者的难题。笔者强调，想要成为一名成熟的投资者，必须形成自己的固定的交易系统，去应对市场复杂多变的各种环境。策略、规则、执行，是股市成功投资的基础，也是笔者在本书中由衷想表达的一种情感。为了理清一下对交易系统的理解和实际运用，笔者在这里试图将前面的章节内容串联起来，总结一下如何将系统交易运用到实战之中。因为交易系统是个个性化的东西，笔者这里也不是去制定一种适合所有人的规则，只能力所能及的理清思路，便于大家知道如何去构建自己的交易系统并运用到实战。毕竟武器最终还得需要自己去打磨，才有可能真正为己所用。

　　（1）系统交易的核心环节
　　（A）交易习惯及执行力
　　交易习惯无法通过一个量化的数据去描述，因为习惯很容易受到个人性格、环境因素、突发情况等影响。在第一章中，笔者总结了各种普遍的传统交易习惯，如果你要成为一名合格的投资者，务必先认清自己在日常交易中的行为，然后请仔细阅读和理解第二章的十七条交易戒律，强迫自己从这些方面入手，去磨练自己的执行力，最终达到知行合一、心无杂念，这应是每一位合格投资者的努力追求方向。这些习惯的养成，最终需要投资者自身去努力，任何人都不可能帮助你实现，如果这点做不到，交易系统便只是一句空谈，完全成了华而不实的空中花园。

　　但要养成自己的良好交易习惯并始终如一的坚持下去，绝非那么容易，这是一个孤独、专业、痛苦的训练过程，但是只有经历痛苦的改变，才可能有快乐的结局。很多“假、大、空”的“真理”听起来其实很简单，路人皆知，但如何落实到实处，这才是关键。为何这个市场始终只有少数人才能成功，笔者认为在技术方面成熟的投资者与其他普通投资者并无多少高深之处，只是在执行方面做得更好而已。很多人无法下决心去改变自己，去训练自己，笔者认为最终原因是缺少足够的惩罚和代价。国家稳定的基础是法律，如果没有法律的严惩，我们便随处可见烧杀掳掠的勾当，正是因为担心坐牢或者被枪毙，才只有极少数人去违法犯罪。假如，我们在交易中不按照既定的规则执行，我们将被处于极刑或者被截去一只手脚，我想，谁也不会去轻易违反规则，虽然有点极端，但是道理却是想通的。由此看来，强迫自己去训练良好的交易习惯和执行能力显得多么重要。

　　（B）交易策略
　　交易策略包括内容较多，很多地方也与交易习惯、资金管理、止损等内容重叠。笔者为了帮助大家将交易策略与实战系统交易联系起来，也为了避免重复，这里只对部分内容做一个明确说明。笔者认为客观判断大盘环境，从而确定你是否可以参与操作，以及明确的限制你的交易仓位，采用短线或是长线，如何止损、止盈等等，这部分内容，在“风险评估与资金策略”部分已经做了详细讨论，也为大家列举了一些风险评估与资金策略规则的参考，实战中投资者务必按照既定的规则无条件执行。

　　（C）买入时机
　　买入时机主要是通过趋势研判进行确立，笔者推荐采用小周期大均线的技术信号作为主要操作依据，并以短线交易的方式去建仓头寸并参与中途加仓。因为，长线是由短线构成，我们如果想较好的把握住一波中长线行情，而又不至于冒着较大的风险盲目操作，因此必须从最初的短线介入开始，然后进行跟踪、应对。当盈利达到一定幅度，我们便可以用中长线的行情研判系统决定是否离场。所以，短线入场信号的把握就成了交易中的重要内容。笔者强调，买入之前必须对信号的参与价值进行一个客观的评估，尽量保证成功率达到60%或者更高，风险收益比也尽量满足4R级，以便自己后期的应对，这样就需要投资者既要重视大盘的强弱信号，同时又需要多在实盘中总结出符合这些要求的买入信号。

　　（D）止损与离市