这种数学关系我们可以理解为，在长期的交易中，我们如果亏损1元钱的话，但我们却能获得6元钱的利润，这是非常理想的状况。如果一个投资者真正具备了这种能力，是一件不可想象的事，但我们可以尽量向这方面努力。当然，这只是一种理论上的数学关系，实际交易则非常复杂，牵涉到客观环境与人为因素等等。
　　日期：2011-05-24　22:37:33
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　　补充内容 “止损止盈” 之
　　（3）止损的综合运用技巧及要点
　　前面主要对止损与止盈的意义和方法进行了比较详细的讨论，但由于市场复杂多变，很多时候我们在止损和止盈方法上必须注重技巧，灵活运用，以尽量在实战中减少亏损，扩大利润。
　　（A）提高入场准确率，减少止损的发生

　　止损对于交易者来说，是一种为了在市场生存下来而不得已采用的被动性保护离市策略，为了尽量减少止损的发生率，我们必须尽量提高入市信号的准确率，以保证在长期的交易中减少因止损带来的损失，这对于稳健盈利来说是一个非常重要的环节。这就要求投资者对趋势的研判相对客观、准确，提高自己选股、选时的能力。同时，要求投资者必须重视低吸而不追高的交易习惯，以减少触发止损的频率。在前面的“长线与短线”部分，笔者讨论了以“将亏损做短，盈利拿长”的思维来看待的长线与短线的关系。因此，本质上来说，无论采用何种交易策略，最初建仓的头寸的时机必须是通过较好的短线介入点作为基本思路，至于后期能否发展成为中长线，则由市场决定。如此看来头寸建立的准确率就显得非常重要。笔者建议，投资者必须在实盘中多总结和验证，尽量让你的入场准确率达到60%左右，当然越高越好。另外，必须对你的入场点的风险收益比有一个客观的评估，4R级是一个不错的理想介入点。在入场点的选择上，笔者建议是以小周期大均线作为主要依据，这样会相对提高短线入场的准确率，比如15分钟（40，80），15分钟（50，100），30分钟（25，50），30分钟（30，60）等等，这里只作举例，重要的需要投资者多去实战验证和总结，最终的目的是让自己在交易过程感觉顺手、自信。

　　（B）止损服从于资金管理
　　严格意义上说，止损属于资金管理的范畴。对于成熟的投资者，资金管理在整个交易系统中占有非常重要的位置，一套完善清晰的资金管理流程体现的是一种更高的交易境界，其意义远远超过单笔交易的止损。比如，在准备一轮交易的初期，我们通过控制首仓头寸和止损设置对初始损失进行限制，当首仓盈利一定幅度之后再根据盘面决定是否加码、加多少、如何对加码进行止损设置，以及后期的离市策略，这是一套整体的系统流程。

　　（C）所有建仓必须具有保护性止损
　　在前面谈到很多种止损类型，很多投资者便会疑问，为什么在很多时候采用技术止损信号的时候会发生巨亏。比如震荡行情里的MACD死叉、5日均线与10均线的死叉等等，当单日跌幅较大时，如果机械的按照这些滞后性的技术信号执行止损往往会产生大量的亏损。其实这存在一些认识上的误区。笔者认为，在每一次建仓的之前，必须清楚自己愿意承担的损失，通过仓位控制和明确的止损设置对自己的损失进行一个定量限制，无论你采用何种技术信号的研判工具也无论你是采用的长线或者短线交易策略，皆服从与这条基本规则，只要在实盘中任何时候触及这个止损皆无条件执行，而不是等到尾盘再根据技术信号进行决定是否离场，因为这条规则是保证你在市场长期生存下去的基础。

　　（D）保护性止损、跟踪止损与技术止损的有效结合
　　保护性止损限定了我们每次参与交易的最大损失，这是一条基本的准则，笔者建议投资者们务必牢牢记住这一点，无论何时，也无论你采用的何种技术研判手法，都必须一如既往的坚持。当保护性止损转为盈利时，我们则可以将止损点相对提高，我们便可以根据盈利目标制定合理的跟踪止损策略，利润回撤离市便是一种不错的参考方法，比如当盈利达到2R级时，保守的投资者可以将止损点设为入场点以符合“不让盈利转化为亏损”的目的，或者让利润回撤50%，当盈利达到4R级时，将利润回撤设为20%，以此逐步提高止损位置，这些都需要投资者在交易计划中写进去。由于利润回撤离市在短线交易中具有较大优势，但在中长线趋势中优势并不太明显，而技术止损在短线震荡格局中具有劣势，而在中长线中具备优势，那么我么就可以结合各自的特点将利润回撤止损与技术止损进行有效结合。比如当盈利幅度超过20%时，这个时候往往股价已经走出成功的中长线趋势，我们则可以将跟踪止损转变为技术止损中的均线止损或者趋势止损，这个时候我们就可以利用日线级别的13日均线+30日均线系统进行中长期趋势的研判。当然，笔者认为，你仍然可以继续坚持采用利润回撤的跟踪止损，只是在利润回撤的设置上进行一些合理调整即可。

　　（E）将止损写进交易计划
　　在实际的交易中，很多投资者忽视交易计划的重要性，而经常在盘中进行随性交易。没有仓位控制，没有明确的保护性止损设置，没有利润目标以及利润保护策略，这些都很容易让我们陷入茫然，很难提高自己的实际盈利水平。因此，投资者务必重视交易计划的重要性，把你的止损作为重点内容写你的交易计划，并严格执行，无论你是一个短线交易者还是一个中长线交易者。

　　（F）关于短线交易的一些建议
　　对于专业的短线交易来说，必须同样重视交易规则，而不是只追求技术上的成功率和盘感，毕竟市场有时候的突发情况会超过你的预想。比如仓位的限定、止损的设置、止损（赢）方法的运用。由于短线交易手法众多，笔者只从个人的角度做一些建议。